Valor da posição forex

Como determinar o tamanho da sua posição.

pela Walker England.

Determinar o tamanho do comércio é fundamental para o gerenciamento de riscos Maiores tamanhos de lote aumentam os lucros e perdas por pip Use o aplicativo Gerenciamento de Riscos para simplificar os cálculos.

Muitos scalpers Forex têm planos para parar a colocação, mas muitas vezes esquecem o tamanho da posição! Isso pode ser devastador para uma conta de comerciante no caso de muita alavancagem ser usada quando um tamanho de lote inapropriado é selecionado. A boa notícia é que esta questão pode ser evitada com algumas etapas fáceis e cálculos! Hoje, analisaremos como selecionar o tamanho do lote correto para o seu plano de negociação.

Determine Stop Placement.

O primeiro passo para determinar o tamanho do lote é planejar sua colocação de parada. Embora isso possa parecer contra intuitivo, este passo deve ser tomado antes de prosseguir. Existem maneiras praticamente ilimitadas de determinar onde colocar suas paradas, que incluem a descoberta de balanços de mercado, o uso de indicadores de volatilidade ou a seleção de um valor arbitrário. Independentemente de como você decide colocar sua parada, uma vez configurado, lembre-se do valor de pips, sua parada está longe de sua entrada. Mantenha este valor útil à medida que avançamos para o próximo passo!

Aprenda Forex: AUDNZD com uma amostra 15 Bar Stop.

A próxima tarefa é determinar o quanto você deseja arriscar como uma porcentagem da sua conta. Normalmente, os comerciantes são recomendados para empregar a regra de 1%. Isso significa que os comerciantes nunca devem arriscar mais de 1% do saldo de sua conta em qualquer idéia comercial. Isso significa usar a matemática acima, se você estiver negociando uma conta de US $ 10.000 você nunca deve arriscar mais de US $ 100 em qualquer posição. Tenha também em mente esse fato, enquanto trabalhamos em nosso objetivo final de determinar o tamanho apropriado da posição.

Avalie o custo de pip e o tamanho do lote.

Em seguida, precisamos determinar o custo do pip. O custo de Pip por definição é o quanto você espera ganhar ou perder por pip, uma vez que um comércio se move dentro e fora do seu favor. Este número torna-se crítico quando começamos a avaliar o tamanho e o risco do comércio em uma posição individual, porque quanto maior a posição que trocamos, mais perderemos por pip. Então, quão grande deve ser nosso tamanho comercial?

A chave é levar seu risco total (1% do saldo) e dividir esse valor pelo número de pips que você está arriscando. O resultado é o valor que você deve arriscar por pip para atender a esse requisito. Os comerciantes podem então ajustar seu tamanho de lote para se adequar ao custo de pip costado. O exemplo acima mostra um comércio com um saldo de US $ 10.000. Se quisermos arriscar $ 100 (1% do saldo) em uma parada de 10 pip, precisamos usar um tamanho de comércio de 100k. Se perdemos $ 10 por pip por uma perda de parada de 10 pedaços, isso coloca nossa perda total em US $ 100 ou 1% do nosso saldo de US $ 10.000.

Aplicação de Gerenciamento de Riscos.

Agora que você sabe como calcular seu tamanho de comércio adequado, vamos simplificar o processo. A FXCM possui uma aplicação disponível para o software de gráficos Marketscope 2.0 projetado para ajudar a determinar a quantidade de risco que está sendo assumido em qualquer comércio específico. Uma vez adicionado ao seu gráfico, a calculadora de risco FXCM, conforme descrito acima, tem a capacidade de ajudar um comerciante a calcular o risco com base no tamanho do comércio e nos níveis de parada.

Percorremos o aplicativo, bem como como gerenciar o risco em vários vídeos incorporados no meio do brainshark. Depois de clicar no link abaixo, você será solicitado a inserir informações no & lsquo; Guestbook, & rsquo; Depois do qual você se encontrará com uma série de vídeos de gerenciamento de riscos, além de instruções de download para o aplicativo.

--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.

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Dimensionamento de posição: o caminho para lucrar no Forex.

Foi dito que o fator mais importante na construção de patrimônio em sua conta de negociação é o tamanho da posição que você toma em suas negociações. Na verdade, o dimensionamento da posição representará os retornos mais rápidos e mais ampliados que um comércio pode gerar. Aqui, nós tomamos uma olhada controversa no risco e no dimensionamento da posição no mercado forex e fornecemos algumas dicas sobre como usá-lo para sua vantagem.

O portfólio não diversificado.

No livro "The Zurich Axioms" (2005), o autor Max Gunther afirma que, para se afastar do "grande não rico", um investidor deve evitar a tentação da diversificação. Este é um conselho controverso, uma vez que a maioria dos conselhos financeiros incentiva os investidores a diversificar suas carteiras para garantir proteção contra a calamidade. Infelizmente, ninguém se enriquece com a diversificação. Na melhor das hipóteses, a diversificação tende a equilibrar os ganhadores com os perdedores, proporcionando assim um ganho medíocre.

O autor continua dizendo que os investidores devem "manter todos [seus] ovos em apenas uma ou duas cestas" e depois "cuidar bem dessas cestas". Em outras palavras, se você quiser fazer avanços reais com sua negociação, você precisará "jogar para apostas significativas" nas áreas em que você tenha informações suficientes para tomar uma decisão de investimento.

Para medir a relevância deste conceito, basta olhar para dois dos investidores mais bem sucedidos do mundo, Warren Buffet e George Soros. Ambos os investidores jogam para apostas significativas. Em 1992, George Soros apostou bilhões de dólares em que a libra britânica seria desvalorizada e, assim, vendeu libras em quantidades significativas. Esta aposta ganhou mais de US $ 1 bilhão praticamente durante a noite. Outro exemplo é a compra de Warren Buffet da Burlington Railroad por US $ 26 bilhões - uma participação significativa para dizer o mínimo. Na verdade, Warren Buffett é conhecido por zombar da noção de diversificação, dizendo que "isso faz muito pouco sentido para aqueles que sabem o que estão fazendo".

O mercado forex, em particular, é um local onde grandes apostas podem ser colocadas graças à capacidade de alavancar posições e um sistema de negociação 24 horas que fornece liquidez constante. Na verdade, alavancagem é uma das maneiras de "jogar para apostas significativas". Com apenas um investimento inicial relativamente pequeno, você pode controlar uma posição bastante grande nos mercados cambiais; Alavanca de 100: 1 é bastante comum. Além disso, a liquidez do mercado nas principais moedas garante que uma posição possa ser inserida ou liquidada na velocidade cibernética. Essa velocidade de execução torna essencial que os investidores também saibam quando sair de um comércio. Em outras palavras, certifique-se de medir o risco potencial de qualquer troca e definir paradas que o levará para fora do comércio rapidamente e ainda deixá-lo em uma posição confortável para levar o próximo comércio. Ao entrar em grandes posições alavancadas, é possível gerar grandes lucros em curto prazo, também significa exposição a mais riscos.

Então, como é que um comerciante deve jogar para apostas significativas? Em primeiro lugar, todos os comerciantes devem avaliar seus próprios apetites por risco. Os comerciantes só devem jogar os mercados com "dinheiro de risco", o que significa que, se eles perderam tudo, eles não seriam indigentes. Em segundo lugar, cada comerciante deve definir - em termos de dinheiro - apenas o quanto eles estão preparados para perder em qualquer comércio. Então, por exemplo, se um comerciante tiver US $ 10.000 disponíveis para negociação, ele ou ela deve decidir qual porcentagem desses $ 10.000 ele ou ela está disposto a arriscar em qualquer comércio. Geralmente, essa porcentagem é de cerca de 2-3%. Dependendo dos seus recursos e do seu apetite por risco, você poderia aumentar essa porcentagem para 5% ou mesmo 10%, mas eu não recomendaria mais do que isso.

Então, jogar para apostas significativas assume o significado de especulação gerenciada ao invés de jogos de azar selvagens. Se o risco de recompensar o seu potencial comércio é baixo o suficiente, você pode aumentar sua participação. Isso, claro, leva à pergunta: "Quanto é meu risco de recompensar em qualquer comércio particular?" Responder corretamente a esta pergunta requer uma compreensão da sua metodologia ou da "expectativa" do seu sistema. Basicamente, a expectativa é a medida da confiabilidade do seu sistema e, portanto, o nível de confiança que você terá ao colocar seus negócios.

Para parafrasear George Soros, "Não é se você está certo ou errado que importa, mas o quanto você faz quando está certo e quanto você perde quando está errado".

Para determinar o quanto você deve colocar em jogo no seu comércio, e para obter o máximo de explosão para o seu dinheiro, você sempre deve calcular o número de pips que você perderá se o mercado for contra você se sua parada for atingida. O uso de paradas nos mercados forex geralmente é mais crítico do que para o investimento em ações porque as pequenas mudanças nas relações cambiais podem resultar em perdas maciças.

Digamos que você determinou seu ponto de entrada para um comércio e você também calculou onde você irá parar. Suponha que esta parada esteja a 20 pips de seu ponto de entrada. Suponhamos também que você tenha US $ 10.000 disponível em sua conta de negociação. Se o valor de um pip for $ 10, supondo que você esteja negociando um lote padrão, 20 pips são iguais a US $ 200. Isto é igual a um risco de 2% de seus fundos. Se você está preparado para perder até 4% em qualquer comércio, então você pode dobrar sua posição e trocar dois lotes padrão. A perda desse comércio seria, naturalmente, de US $ 400, o que equivale a 4% dos fundos disponíveis.

Você sempre deve apostar o suficiente em qualquer comércio para tirar proveito do maior tamanho de posição que seu próprio perfil de risco pessoal permite, garantindo que você ainda pode capitalizar e obter lucros em eventos favoráveis. Significa assumir um risco que você possa suportar, mas vai pelo máximo cada vez que sua filosofia de negociação, perfil de risco e recursos apropriados acomodarão tal movimento.

Um comerciante experiente deve perseguir os negócios de alta probabilidade, ser paciente e disciplinado enquanto espera que eles configurem e apostem o valor máximo disponível nas restrições de seu próprio perfil de risco pessoal.

Como determinar o tamanho da posição adequada quando o Forex Trading.

Seu tamanho de posição ou tamanho de comércio é mais importante do que a sua entrada e saída quando forex day trading. Você pode ter a melhor estratégia forex no mundo, mas se o tamanho do seu comércio for muito grande ou pequeno, você assumirá muito ou muito pouco risco. O cenário anterior é mais uma preocupação, já que arriscar muito pode evaporar rapidamente uma conta de negociação.

O tamanho da sua posição é quantos lotes (micro, mini ou padrão) você assume um comércio. Seu risco é dividido em duas partes: risco comercial e risco da conta. Aqui é como todos esses elementos se encaixam para dar-lhe o tamanho da posição ideal, independentemente das condições do mercado, qual é a configuração do comércio ou qual a estratégia que você está usando.

Este é o passo mais importante para determinar o tamanho da posição forex. Defina um limite de risco de porcentagem ou dólar que você arrisca em cada comércio. A maioria dos comerciantes profissionais arrisca 1% ou menos de sua conta.

Por exemplo, se você tiver uma conta de negociação de US $ 10.000, poderá arriscar $ 100 por negociação se você arriscar 1% da sua conta no comércio. Se o seu risco de 0,5%, você pode arriscar US $ 50.

Você também pode usar um valor fixo em dólares, mas, idealmente, isso deve estar abaixo de 1% da sua conta. Por exemplo, você arrisca $ 75 por comércio. Enquanto o saldo da sua conta estiver acima de $ 7.500, você estará arriscando 1% ou menos.

Enquanto outras variáveis ​​de uma troca podem mudar, o risco da conta é mantido constante. Escolha o quanto você está disposto a arriscar em todos os negócios e, em seguida, fique com ele. Não arrisque 5% em um comércio, 1% no próximo, e depois 3% em outro. Se você escolher 1% como seu limite de risco de conta por comércio, então todo comércio deve arriscar cerca de 1%.

Continue para 2 de 3 abaixo.

Você sabe qual é seu risco máximo de conta em cada comércio, agora volte sua atenção para o comércio na sua frente.

O risco de Pip em cada comércio é determinado pela diferença entre o ponto de entrada e onde você coloca sua ordem stop loss. A perda de parada encerra o comércio se perder uma certa quantia de dinheiro. É assim que o risco em cada comércio é controlado, para mantê-lo dentro do limite de risco da conta discutido acima.

Cada troca varia, porém, com base na volatilidade ou estratégia. Às vezes, um comércio pode ter 5 pips de risco, e outro comércio pode ter 15 pips de riscos.

Quando você faz um comércio, considere seu ponto de entrada e seu ponto de parada. Você quer sua parada de perda tão perto do seu ponto de entrada quanto possível, mas não tão perto que o comércio é interrompido antes da mudança que você espera.

Uma vez que você sabe o quão longe seu ponto de entrada é da sua perda de parada, em pips, você pode calcular seu tamanho de posição ideal para esse comércio.

Continue para 3 de 3 abaixo.

O tamanho ideal da posição é uma fórmula matemática simples igual a:

Pips at Risk X Pip Valor X Lotes negociados & # 61; $ em risco.

Nós já conhecemos o valor de $ em risco, porque este é o máximo que podemos arriscar em qualquer comércio (passo 1). Também conhecemos o Pips at Risk (passo 2). Também conhecemos o valor Pip de cada par atual (ou você pode procurar isso).

Tudo o que nos deixa descobrir é o Lots negociado, qual é o nosso tamanho de posição.

Suponha que você tenha uma conta de US $ 10.000 e arrisque 1% de sua conta em cada comércio. Você pode arriscar até US $ 100 e ver uma troca no EUR / USD onde você deseja comprar em 1.3050 e colocar uma perda de parada em 1.3040. Isso resulta em 10 pips de risco.

Se você trocar lotes mini, então cada movimento de pip vale US $ 1. Portanto, tomar uma posição de um lote mínimo resultará em um risco de US $ 10. Mas você pode arriscar $ 100, então você pode realmente tomar uma posição de 10 mini lotes (igual a um lote padrão). Se você perder 10 pips em uma posição de 10 lotes de lote, você perderá $ 100. Esta é a sua tolerância exacta ao risco da conta, portanto, o tamanho da posição é precisamente calibrado para o tamanho da sua conta e as especificações do comércio.

Você pode conectar qualquer número na fórmula para obter o seu tamanho de posição ideal (em lotes). O número de lotes que a fórmula produz está vinculado ao valor do pip entrado na fórmula. Se você inserir o valor de pip de um lote micro, a fórmula produzirá o tamanho da sua posição em lotes micro. Se você inserir um valor padrão de pip de lote, então você terá um tamanho de posição em lotes padrão.

Calculando os tamanhos de posição.

Para tornar as coisas mais fáceis para você entender, como de costume, explicaremos tudo com um exemplo.

Há muito tempo atrás, quando ele era mais um novato do que ele agora, ele explodiu sua conta porque colocou algumas posições enormes.

Ned não entendeu completamente a importância do dimensionamento de posição e sua conta pagou caro por isso.

Ele se inscreveu novamente na Escola de Pipsologia para se certificar de que ele entendeu completamente desta vez, e para ter certeza de que o que aconteceu com ele nunca acontece com você!

O tamanho da sua posição também dependerá de se a denominação da sua conta é ou não igual à moeda base ou à cotação.

Se a sua denominação da conta for igual à moeda do contador ...

O novato Ned apenas depositou USD 5.000 em sua conta comercial e ele está pronto para começar a negociar novamente. Digamos que ele agora usa um sistema de troca de swing que comercializa EUR / USD e que ele arrisca cerca de 200 pips por comércio.

Desde que ele explodiu sua primeira conta, ele já jurou que não quer arriscar mais de 1% de sua conta por comércio.

Vejamos o tamanho do tamanho da sua posição para ficar dentro de sua zona de conforto de risco.

Usando o saldo de sua conta e o valor percentual que ele quer arriscar, podemos calcular a quantidade de dólar arriscada.

USD 5,000 x 1% (ou 0,01) = USD 50.

Em seguida, dividimos a quantidade arriscada pela parada para encontrar o valor por pipa.

(USD 50) / (200 pips) = USD 0,25 / pip.

Por fim, multiplicamos o valor por pip por uma relação de valor de unidade / pip conhecida de EUR / USD. Neste caso, com 10k unidades (ou um mini lote), cada pip move vale USD 1.

USD 0,25 por pip * [(10k unidades de EUR / USD) / (USD 1 por pip)] = 2.500 unidades de EUR / USD.

Muito simples eh?

Mas e se sua conta for igual à moeda base?

Se a sua denominação da conta for igual à moeda base ...

Digamos que o Ned agora está se refletindo na zona do euro, decide negociar forex com um corretor local e deposita 5.000 euros.

Usando o mesmo exemplo de comércio que antes (negociando EUR / USD com uma parada de 200 pip), qual seria o tamanho da sua posição se ele só arriscasse 1% de sua conta?

5 000 euros * 1% (ou 0,01) = 50 euros.

Agora, temos que converter isso em USD porque o valor de um par de moedas é calculado pela moeda contadora. Digamos que a taxa de câmbio atual de 1 EUR é de US $ 1.5000 (EUR / USD = 1.5000).

Tudo o que temos a fazer para encontrar o valor em USD é inverter a taxa de câmbio atual para EUR / USD e multiplicar pelo valor de euros que desejamos arriscar.

(USD 1.5000 / EUR 1.0000) * EUR 50 = aprox. USD 75,00.

Em seguida, divida seu risco em USD pela perda de stop em pips:

(USD 75.00) / (200 pips) = $ 0.375 um movimento de pip.

Isso dá a Ned o movimento de "valor por pip" com uma parada de 200 pips para manter seu nível de conforto de risco.

Finalmente, multiplique o valor por movimento de pip pela relação de valor de unidade-a-pip conhecida:

(USD 0,375 por pip) * [(10k unidades de EUR / USD) / (USD1 por pip)] = 3.750 unidades de EUR / USD.

Então, para arriscar 50 euros ou menos em uma parada de 200 pips em EUR / USD, o tamanho da posição da Ned não pode ser maior do que 3.750 unidades.

Ainda bem simples, hein?

Bem, agora fica um pouco mais complicado.

Não se preocupe, no entanto. O FX-Men conseguiu voltar e explicaremos tudo para que fique tão fácil como assar um bolo.

Seu progresso.

Há duas escolhas principais na vida: aceitar condições como elas existem, ou aceitar a responsabilidade de mudá-las. Waitley Denis.

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Compreender os tamanhos de comércio Forex usando o valor nocional.

Resumo do artigo: Cada troca de Forex é colocada selecionando o número de lotes que você gostaria de controlar. O que muitos comerciantes iniciantes (e alguns intermediários) não entendem, é que o tamanho da sua posição depende tanto do par de moedas que é negociado quanto da quantidade de lotes selecionados.

Existe um equívoco comum com os novos comerciantes de Forex; Esse tamanho de comércio depende apenas da quantidade de lotes que o comerciante seleciona. Esses comerciantes mal informados acreditam que se eles estão negociando 10k GBP / USD, 10k EUR / JPY, ou 10k AUD / CHF que estão negociando exatamente o mesmo tamanho em cada posição. Isto simplesmente não é verdade. Para entender o tamanho real de suas posições, você deve considerar o valor nocional da posição criada.

Considere os seguintes exemplos para entender como isso funciona:

Deixe-nos dizer que estávamos otimizando o NZD / USD e decidimos comprar 10k @ 0.7850. Quanta moeda real compramos? O que a negociação 10k realmente significa? Precisamos olhar mais de perto para a transação atual para ver como o comércio se quebra.

Aprenda Forex: tamanho comercial depende de par de moedas.

O gráfico acima mostra que, quando compramos 10k NZD / USD, estamos comprando 10.000 dólares da Nova Zelândia e vendendo um valor equivalente de dólares americanos. Ao analisar a cotação, sabemos que tivemos que vender 7,850 USD para comprar os 10 000 NZD. Isso significa que o tamanho do comércio nocional é de US $ 7,850 em moeda.

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Agora, deixe-nos dar uma olhada em um par diferente. Deixe-nos dizer que estávamos otimizando o GBP / USD e compramos um lote de 10k em 1.5100. Quanta moeda real compramos agora? Você pode ver como o comércio é muito maior do que o comércio anterior de 10k NZD / USD.

Aprenda Forex: tamanho comercial depende de par de moedas.

Quando compramos 10k GBP / USD, estamos comprando e libramos; 10.000 e vendendo um montante equivalente de dólares americanos. Ao analisar a cotação, sabemos que tivemos que vender US $ 15.100 para comprar o & pound; 10.000. Isso significa que o tamanho do comércio nocional é de US $ 15.100 em moeda. Isso é muito diferente do 10k NZD / USD.

Por que isso importa?

Esta é uma lição importante para entender porque pode fazer uma grande diferença na forma como você gerencia sua conta geral. Por exemplo, se você quisesse espalhar seu dinheiro uniformemente em várias posições em pares múltiplos, você não gostaria de simplesmente trocar o mesmo tamanho de lote, você gostaria de levar em consideração o tamanho do comércio nocional que você está tomando.

Aprenda Forex: mesmo tamanho de lote versus o mesmo tamanho comercial nocional.

Então, ao invés de colocar negócios de 100k em GBP / USD, EUR / USD e USD / JPY para espalhar o seu dinheiro de forma igual, você pode considerar 66k GBPUSD, 77k EURUSD e 100k USDJPY para espalhar suas negociações com base no tamanho do comércio nocional (US $ 99.6k de GBP, US $ 100.1k em euros e US $ 100k no JPY no momento em que este artigo foi escrito).

(Como uma nota lateral, também é por isso que os requisitos de margem variam de par para par. Você achará que os requisitos de margem são maiores para pares que têm um valor nocional mais elevado).

Aprenda Forex: o valor nocional afeta os requisitos de margem.

Agora que você entende o valor nocional de seus negócios, você pode selecionar tamanhos comerciais mais inteligentes. Talvez suas posições em GBP sejam muito grandes. Talvez suas posições NZD sejam muito pequenas. De qualquer forma, você deve agora ter uma maior compreensão de como os pares de moeda determinam parcialmente o tamanho de suas posições e não simplesmente o número de lotes.

--- Escrito por Rob Pasche.

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